Сравнение FSCO с QQQI
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, FSCO returned -24.79% vs 25.86% for QQQI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.58%.
FSCO
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -17.27%
- 1 год
- -24.79%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCO и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -19.22% | 3.68% | 31.47% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.58% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between FSCO and QQQI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. QQQI — Ранг доходности на риск
FSCO
QQQI
Сравнение FSCO c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCO | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.70 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 11.63 | -13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCO и QQQI
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -20.00% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -9.61% | -25.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -2.69% | -26.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -2.21% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 2.23% | +15.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и QQQI
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 5.86% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 6.10% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | 11.35% | +11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 14.10% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 17.34% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 17.34% | +10.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и QQQI
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.32%, что больше доходности QQQI в 13.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.32% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.53% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCO and QQQI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.10%) compared to FSCO (5.86%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs QQQI's -20.00%.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор