Сравнение FSCO с GPIX
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock, while GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, FSCO returned -24.79% vs 22.76% for GPIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 8.64%.
FSCO
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -17.27%
- 1 год
- -24.79%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCO и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -19.22% | 3.68% | 34.88% | 6.91% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.64% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
Correlation
The correlation between FSCO and GPIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. GPIX — Ранг доходности на риск
FSCO
GPIX
Сравнение FSCO c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCO | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.97 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 14.51 | -15.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCO и GPIX
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -17.50% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -7.71% | -27.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -1.63% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -1.49% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 1.57% | +16.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и GPIX
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.77% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | 8.51% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 10.62% | +16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 13.86% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 13.86% | +14.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и GPIX
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.32%, что больше доходности GPIX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.32% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCO and GPIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (5.86%) compared to GPIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs GPIX's -17.50%.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор