PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCHX с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCHX с VSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).

FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCHX и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCHX и VSGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio		17.03%-8.85%-6.17%12.80%-13.81%31.95%17.52%8.30%-20.81%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.12%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%

Доходность по периодам

С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у VSGX с доходностью 2.12%.

FSCHX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.23%
С начала года
17.03%
6 месяцев
13.09%
1 год
7.87%
3 года*
2.82%
5 лет*
2.75%
10 лет*
6.74%

VSGX

1 день
1.37%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.12%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.25%
3 года*
15.24%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Chemicals Portfolio

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с FSCHX:
FSCHX с FXAIXFSCHX с FSELXFSCHX с FSPTXFSCHX с VOOFSCHX с FSRPXFSCHX с VTVFSCHX с FPHAX
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с EFAX

Сравнение комиссий FSCHX и VSGX

FSCHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.

FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Доходность на риск

FSCHX vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCHX
Ранг доходности на риск FSCHX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCHX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCHX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCHX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCHX c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCHXVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.56

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.11

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.15

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

8.41

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCHX vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCHX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCHX и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCHXVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.56

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.15

Корреляция

Корреляция между FSCHX и VSGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCHX и VSGX

Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VSGX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio		1.90%2.23%8.27%6.33%11.44%1.18%1.10%6.97%15.01%8.05%4.75%6.58%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.23%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCHX и VSGX

Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и VSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCHXVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-33.09%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-12.84%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-32.14%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-8.51%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-7.90%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

3.28%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCHX и VSGX

Текущая волатильность для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) составляет 5.89%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCHXVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

8.22%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.24%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

17.53%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

15.98%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

17.95%

+4.47%