Сравнение FSCHX с PRNEX

С начала года, FSCHX показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у PRNEX с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям PRNEX по среднегодовой доходности: 6.64% против 10.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSCHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCHX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PRNEX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCHX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSCHX и PRNEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности PRNEX в 12.94%

Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что меньше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и PRNEX.

Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.