PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCHX с IYJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCHX с IYJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ).

FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCHX и IYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCHX и IYJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio		17.03%-8.85%-6.17%12.80%-13.81%31.95%17.52%8.30%-22.30%31.63%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.88%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям IYJ по среднегодовой доходности: 6.74% против 12.01% соответственно.

FSCHX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.23%
С начала года
17.03%
6 месяцев
13.09%
1 год
7.87%
3 года*
2.82%
5 лет*
2.75%
10 лет*
6.74%

IYJ

1 день
1.13%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.65%
1 год
14.98%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Chemicals Portfolio

iShares U.S. Industrials ETF

Часто сравнивают с FSCHX:
FSCHX с FXAIXFSCHX с FSELXFSCHX с FSPTXFSCHX с VOOFSCHX с FSRPXFSCHX с VTVFSCHX с FPHAX
Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX

Сравнение комиссий FSCHX и IYJ

FSCHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.38%.

FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF

Доходность на риск

FSCHX vs. IYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCHX
Ранг доходности на риск FSCHX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCHX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCHX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCHX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCHX c IYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCHXIYJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.76

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.19

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.21

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

4.57

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCHX vs. IYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCHX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IYJ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCHX и IYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCHXIYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между FSCHX и IYJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCHX и IYJ

Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности IYJ в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio		1.90%2.23%8.27%6.33%11.44%1.18%1.10%6.97%15.01%8.05%4.75%6.58%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.82%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Просадки

Сравнение просадок FSCHX и IYJ

Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, примерно равная максимальной просадке IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и IYJ.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCHXIYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-61.97%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-12.83%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-26.24%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-40.20%

-11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-7.76%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-11.27%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

3.41%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCHX и IYJ

Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеют волатильность 5.89% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCHXIYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.10%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

11.54%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

19.71%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

17.94%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

19.81%

+2.61%