Сравнение FSCHX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCHX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCHX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.03% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 37.73% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 37.73%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям FSTEX по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.68% соответственно.
FSCHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 6.74%
FSTEX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 37.73%
- 6 месяцев
- 41.41%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCHX и FSTEX
FSCHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
FSCHX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
FSCHX
FSTEX
Сравнение FSCHX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCHX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.93 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.43 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.30 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 8.32 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCHX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.93 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.99 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.27 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FSCHX и FSTEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCHX и FSTEX
Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FSTEX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.90% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.61% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок FSCHX и FSTEX
Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCHX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -83.31% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -18.57% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -26.88% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -73.41% | +21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -1.35% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -25.28% | +16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 5.13% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCHX и FSTEX
Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCHX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.41% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 12.78% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 22.26% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 25.29% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 29.77% | -7.35% |