Сравнение FSCDX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
FSCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCDX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCDX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCDX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A | 0.63% | 11.85% | -2.52% | 18.29% | -20.70% | 31.22% | 17.13% | 32.31% | -16.38% | 13.77% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCDX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции FSCDX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.24% против 10.16% соответственно.
FSCDX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 8.24%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCDX и VSCIX
FSCDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
FSCDX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
FSCDX
VSCIX
Сравнение FSCDX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCDX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.75 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.19 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.97 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 4.21 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCDX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.75 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSCDX и VSCIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCDX и VSCIX
Дивидендная доходность FSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCDX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A | 1.90% | 1.92% | 0.00% | 1.36% | 5.36% | 10.98% | 2.70% | 3.97% | 14.60% | 14.03% | 2.35% | 8.39% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок FSCDX и VSCIX
Максимальная просадка FSCDX за все время составила -50.10%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCDX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCDX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.10% | -59.66% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -14.30% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -28.13% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -41.81% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -8.97% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -10.18% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.29% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCDX и VSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FSCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCDX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.90% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 12.22% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 21.62% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 20.70% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.53% | +0.37% |