Сравнение FSCDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCDX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCDX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCDX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A | 0.63% | 11.85% | -2.52% | 18.29% | -20.70% | 31.22% | 17.13% | 32.31% | -16.38% | 13.77% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCDX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FSCDX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.24% против 13.75% соответственно.
FSCDX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 8.24%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCDX и FXAIX
FSCDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FSCDX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FSCDX
FXAIX
Сравнение FSCDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCDX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.30 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.05 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 5.13 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.84 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.68 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FSCDX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCDX и FXAIX
Дивидендная доходность FSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCDX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A | 1.90% | 1.92% | 0.00% | 1.36% | 5.36% | 10.98% | 2.70% | 3.97% | 14.60% | 14.03% | 2.35% | 8.39% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSCDX и FXAIX
Максимальная просадка FSCDX за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCDX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.10% | -33.79% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -12.13% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -24.50% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -33.79% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -8.89% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -3.83% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.50% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCDX и FXAIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FSCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.24% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 9.08% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 18.13% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 16.88% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 18.03% | +3.87% |