PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с DFRA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FLCV is actively managed, while DFRA is passively managed. Over the past year, FLCV returned 27.84% vs 13.29% for DFRA. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 9.95%.

FLCV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.06%
6 месяцев
15.85%
С начала года
20.54%
1 год
27.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.38%

DFRA

1 день
-0.17%
1 месяц
3.99%
6 месяцев
-0.20%
С начала года
9.95%
1 год
13.29%
3 года*
10.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFRA

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
$285.03K$280.00K$376.14K

FLCV

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
$989.59K$1.79M$964.49K

Сравнение доходности по годам FLCV и DFRA

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		20.54%15.64%5.96%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		9.95%6.64%-2.93%

Correlation

The correlation between FLCV and DFRA is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.76

The correlation between FLCV and DFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCV и DFRA

Секторы
FLCV
DFRA

Технологии

20.7%
1.5%

Финансовые услуги

18.2%

-

Промышленность

13.2%
35.7%

Здравоохранение

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Энергетика

5.3%
26.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.2%

Коммунальные услуги

4.1%
2.8%

Сырьевые материалы

2.8%
18.5%

Недвижимость

2.8%
12.1%

Технологии

FLCV
20.7%
DFRA
1.5%

Финансовые услуги

FLCV
18.2%
DFRA

-

Промышленность

FLCV
13.2%
DFRA
35.7%

Здравоохранение

FLCV
12.2%
DFRA

-

Потребительский циклический сектор

FLCV
8.8%
DFRA

-

Коммуникационные услуги

FLCV
6.8%
DFRA

-

Энергетика

FLCV
5.3%
DFRA
26.3%

Потребительский защитный сектор

FLCV
5.1%
DFRA
3.2%

Коммунальные услуги

FLCV
4.1%
DFRA
2.8%

Сырьевые материалы

FLCV
2.8%
DFRA
18.5%

Недвижимость

FLCV
2.8%
DFRA
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FLCCFLCV с FSCCFLCV с LSVDFLCV с FLCGFLCV с PAYRFLCV с AVLV
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с BDIVDFRA с LVDSDFRA с DHLXDFRA с RPVDFRA с CGDVDFRA с PRF

Доходность на риск

FLCV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLCV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCVDFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.89

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.28

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

1.15

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.19

2.65

+16.55

FLCV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCV и DFRA

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и DFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-19.35%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-11.64%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-6.16%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-4.15%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

5.04%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и DFRA

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) имеют волатильность 2.53% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.53%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

12.69%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

14.93%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

17.34%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

17.34%

-2.68%

Сравнение комиссий FLCV и DFRA

FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и DFRA

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DFRA в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		3.49%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.68%0.83%0.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCV and DFRA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRA has higher volatility (2.53%) compared to FLCV (2.53%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs DFRA's -19.35%.

On 1-year performance, FLCV leads with 27.84% vs 13.29% for DFRA. On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCV has performed better with a 27.84% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.68% for FLCV.

They also come from different issuers: Federated and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.69% for DFRA.

FLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCV и DFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор