Сравнение FSAVX с VCDAX
FSAVX (Fidelity Select Automotive Portfolio) and VCDAX (Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, FSAVX returned 11.05%/yr vs 13.96%/yr for VCDAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSAVX charges 0.88%/yr vs 0.10%/yr for VCDAX.
Доходность
Сравнение доходности FSAVX и VCDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSAVX показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у VCDAX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции FSAVX уступали акциям VCDAX по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.96% соответственно.
FSAVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -15.27%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 11.05%
VCDAX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам FSAVX и VCDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | -6.57% | 8.01% | 6.15% | 32.55% | -37.45% | 28.99% | 63.22% | 28.87% | -13.78% | 24.00% |
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | -1.04% | 5.66% | 24.37% | 40.40% | -35.17% | 26.20% | 48.18% | 27.55% | -2.26% | 22.83% |
Correlation
The correlation between FSAVX and VCDAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.83 |
The correlation between FSAVX and VCDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAVX vs. VCDAX — Ранг доходности на риск
FSAVX
VCDAX
Сравнение FSAVX c VCDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSAVX | VCDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.57 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 1.72 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSAVX и VCDAX
Максимальная просадка FSAVX за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки VCDAX в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAVX и VCDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAVX | VCDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.27% | -61.66% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -15.57% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -27.44% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -38.51% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | -38.51% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -5.61% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -9.29% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 5.13% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAVX и VCDAX
Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеют волатильность 6.25% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAVX | VCDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.51% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.02% | 13.95% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 18.79% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 24.12% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 22.53% | +1.42% |
Сравнение комиссий FSAVX и VCDAX
FSAVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VCDAX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAVX и VCDAX
Дивидендная доходность FSAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VCDAX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | 6.07% | 0.00% | 0.85% | 0.86% | 2.61% | 2.58% | 8.57% | 4.08% | 7.97% | 15.51% | 7.13% | 16.06% |
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.92% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
FSAVX and VCDAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCDAX has higher volatility (6.51%) compared to FSAVX (6.25%). In terms of maximum drawdown, FSAVX dropped -81.27% vs VCDAX's -61.66%.
VCDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSAVX и VCDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор