PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAVX с USLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSAVX с USLUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSAVX (Fidelity Select Automotive Portfolio) and USLUX (U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, FSAVX returned 10.97%/yr vs 9.86%/yr for USLUX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSAVX charges 0.88%/yr vs 1.55%/yr for USLUX.

Доходность

Сравнение доходности FSAVX и USLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSAVX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у USLUX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции FSAVX превзошли акции USLUX по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.86% соответственно.

FSAVX

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-7.03%
1 год
2.32%
3 года*
8.89%
5 лет*
1.11%
10 лет*
10.97%

USLUX

1 день
0.00%
1 месяц
5.63%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-1.18%
1 год
6.35%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSAVX и USLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		-0.98%8.01%6.15%32.55%-37.45%28.99%63.22%28.87%-13.78%24.00%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-4.45%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%

Correlation

The correlation between FSAVX and USLUX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.72

The correlation between FSAVX and USLUX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Automotive Portfolio

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Часто сравнивают с FSAVX:
FSAVX с FDLSXFSAVX с FSKAXFSAVX с FSELXFSAVX с FZROXFSAVX с NVDAFSAVX с VOOFSAVX с SPY
Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с KLXYUSLUX с VUGUSLUX с UNWPXUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIX

Доходность на риск

FSAVX vs. USLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAVX
Ранг доходности на риск FSAVX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAVX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAVX c USLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAVXUSLUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.32

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.60

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.39

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

1.10

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAVX vs. USLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAVX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа USLUX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAVX и USLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAVXUSLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.29

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.19

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FSAVX и USLUX

Максимальная просадка FSAVX за все время составила -81.27%, примерно равная максимальной просадке USLUX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAVX и USLUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSAVXUSLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.27%

-77.61%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-15.68%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-20.96%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.86%

-33.85%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

-34.51%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-6.88%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-42.09%

+28.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

5.54%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAVX и USLUX

Текущая волатильность для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) составляет 6.08%, в то время как у U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что FSAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSAVXUSLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.94%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

14.72%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

19.18%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

20.88%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

19.68%

+4.37%

Сравнение комиссий FSAVX и USLUX

FSAVX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии USLUX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAVX и USLUX

Дивидендная доходность FSAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности USLUX в 8.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		5.73%0.00%0.85%0.86%2.61%2.58%8.57%4.08%7.97%15.51%7.13%16.06%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.25%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%

Часто задаваемые вопросы

FSAVX and USLUX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USLUX has higher volatility (6.94%) compared to FSAVX (6.08%). In terms of maximum drawdown, FSAVX dropped -81.27% vs USLUX's -77.61%.

USLUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSAVX и USLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор