PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAVX с USLUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAVX с USLUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX).

FSAVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1986 г.. USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAVX и USLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAVX и USLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		-6.85%8.01%6.15%32.55%-37.45%28.99%63.22%28.87%-13.78%24.00%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-10.13%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%

Доходность по периодам

С начала года, FSAVX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у USLUX с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции FSAVX превзошли акции USLUX по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.10% соответственно.

FSAVX

1 день
3.02%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-15.93%
1 год
4.19%
3 года*
6.89%
5 лет*
1.12%
10 лет*
10.09%

USLUX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-6.32%
1 год
8.54%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Automotive Portfolio

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Часто сравнивают с FSAVX:
FSAVX с FDLSXFSAVX с FSKAXFSAVX с FZROXFSAVX с FSELXFSAVX с NVDAFSAVX с SPYFSAVX с VOO
Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с KLXYUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIXUSLUX с UNWPX

Сравнение комиссий FSAVX и USLUX

FSAVX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии USLUX в 1.55%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio

Доходность на риск

FSAVX vs. USLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAVX
Ранг доходности на риск FSAVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAVX c USLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAVXUSLUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.40

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.76

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.53

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

1.94

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAVX vs. USLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAVX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа USLUX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAVX и USLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAVXUSLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.30

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.18

+0.20

Корреляция

Корреляция между FSAVX и USLUX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAVX и USLUX

FSAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		0.00%0.00%0.85%0.86%2.61%2.58%8.57%4.08%7.97%15.51%7.13%16.06%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.77%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%

Просадки

Сравнение просадок FSAVX и USLUX

Максимальная просадка FSAVX за все время составила -81.27%, примерно равная максимальной просадке USLUX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAVX и USLUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAVXUSLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.27%

-77.61%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-15.68%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.86%

-33.85%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

-34.51%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-12.42%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-42.28%

+28.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

4.29%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAVX и USLUX

Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что FSAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAVXUSLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

7.13%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

13.42%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

22.14%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

20.58%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

19.48%

+4.53%