Сравнение FSAVX с FNILX
FSAVX (Fidelity Select Automotive Portfolio) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FSAVX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSAVX returned 0.42%/yr vs 13.17%/yr for FNILX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSAVX charges 0.88%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности FSAVX и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSAVX показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 11.11%.
FSAVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- -9.25%
- С начала года
- -5.69%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 10.47%
FNILX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSAVX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | -5.69% | 8.01% | 6.15% | 32.55% | -37.45% | 28.99% | 63.22% | 28.87% | -10.61% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 11.11% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Correlation
The correlation between FSAVX and FNILX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between FSAVX and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAVX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FSAVX
FNILX
Сравнение FSAVX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSAVX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.49 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 10.68 | -11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSAVX и FNILX
Максимальная просадка FSAVX за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAVX и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAVX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.27% | -33.76% | -47.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -9.01% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -19.08% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -25.40% | -16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.88% | -0.40% | -14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -5.32% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 2.09% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAVX и FNILX
Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FSAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAVX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.69% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 10.06% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 12.67% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 17.36% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 19.98% | +3.90% |
Сравнение комиссий FSAVX и FNILX
FSAVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAVX и FNILX
Дивидендная доходность FSAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности FNILX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.91% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | 6.01% | 0.00% | 0.85% | 0.86% | 2.61% | 2.58% | 8.57% | 4.08% | 7.97% | 15.51% | 7.13% | 16.06% |
Часто задаваемые вопросы
FSAVX and FNILX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSAVX has higher volatility (5.21%) compared to FNILX (3.69%). In terms of maximum drawdown, FSAVX dropped -81.27% vs FNILX's -33.76%.
FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSAVX и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор