PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAVX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAVX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSAVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1986 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSAVX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAVX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		-6.85%8.01%6.15%32.55%-37.45%28.99%63.22%28.87%-9.02%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSAVX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FSAVX

1 день
3.02%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-15.93%
1 год
4.19%
3 года*
6.89%
5 лет*
1.12%
10 лет*
10.09%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Automotive Portfolio

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSAVX:
FSAVX с FDLSXFSAVX с FSKAXFSAVX с FZROXFSAVX с FSELXFSAVX с NVDAFSAVX с SPYFSAVX с VOO
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSAVX и FNILX

FSAVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSAVX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAVX
Ранг доходности на риск FSAVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAVX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAVXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.97

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.48

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.51

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

7.14

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAVX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAVX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAVX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAVXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.97

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.67

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.27

Корреляция

Корреляция между FSAVX и FNILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAVX и FNILX

FSAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		0.00%0.00%0.85%0.86%2.61%2.58%8.57%4.08%7.97%15.51%7.13%16.06%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAVX и FNILX

Максимальная просадка FSAVX за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAVX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAVXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.27%

-33.76%

-47.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-12.18%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.86%

-25.40%

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-6.36%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-5.47%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.57%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAVX и FNILX

Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FSAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAVXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.33%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

9.59%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

18.44%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

17.27%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

20.19%

+3.82%