PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSATX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSATX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

FSATX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSATX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSATX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M		-0.65%15.89%8.90%14.20%-16.71%11.24%15.43%19.93%-7.11%15.06%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FSATX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FSATX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 7.46% против 13.99% соответственно.

FSATX

1 день
2.07%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.51%
1 год
15.14%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.20%
10 лет*
7.46%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSATX:
FSATX с FDVVFSATX с AAAAXFSATX с ASFYXFSATX с BERIXFSATX с CONWXFSATX с CSTAXFSATX с ECAT
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий FSATX и VTCLX

FSATX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FSATX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSATX
Ранг доходности на риск FSATX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSATX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSATX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSATX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSATX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSATX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSATX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSATXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.98

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.50

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.52

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

7.35

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSATX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSATX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSATX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSATXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.98

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между FSATX и VTCLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSATX и VTCLX

Дивидендная доходность FSATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M		5.38%5.34%2.74%1.42%3.88%2.01%1.37%3.59%3.94%1.79%0.20%3.56%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FSATX и VTCLX

Максимальная просадка FSATX за все время составила -41.95%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSATX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSATXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-55.18%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-12.20%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-24.98%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-34.56%

+10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-6.12%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-7.61%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.53%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSATX и VTCLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) составляет 4.71%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FSATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSATXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.42%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

9.68%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

18.43%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

17.23%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

18.26%

-7.37%