PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSATX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSATX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FSATX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSATX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSATX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M		-2.67%15.89%8.90%14.20%-16.71%11.24%15.43%19.93%-7.11%15.06%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FSATX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции FSATX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.62% соответственно.

FSATX

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.21%
1 год
13.32%
3 года*
9.96%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.24%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FSATX:
FSATX с FDVVFSATX с BERIXFSATX с CSTAXFSATX с ECATFSATX с IOEZXFSATX с LIVIXFSATX с NASDX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FSATX и CONWX

FSATX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M

Доходность на риск

FSATX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSATX
Ранг доходности на риск FSATX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSATX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSATX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSATX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSATX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSATX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSATX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSATXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.70

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.36

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.99

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

11.30

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSATX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSATX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSATX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSATXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между FSATX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSATX и CONWX

Дивидендная доходность FSATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M		5.49%5.34%2.74%1.42%3.88%2.01%1.37%3.59%3.94%1.79%0.20%3.56%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSATX и CONWX

Максимальная просадка FSATX за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSATX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSATXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-26.09%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-8.60%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-12.49%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-26.09%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-2.03%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-2.78%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.52%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FSATX и CONWX

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FSATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSATXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.12%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

5.43%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

10.70%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.68%

10.26%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

11.15%

-0.28%