Сравнение FSATX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FSATX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FSATX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSATX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSATX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M | -0.65% | 15.89% | 8.90% | 14.20% | -16.71% | 11.24% | 15.43% | 19.93% | -8.14% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FSATX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FSATX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 7.46%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSATX и BWBIX
FSATX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FSATX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FSATX
BWBIX
Сравнение FSATX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSATX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.54 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.95 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.86 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 3.22 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSATX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.54 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.14 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSATX и BWBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSATX и BWBIX
Дивидендная доходность FSATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSATX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M | 5.38% | 5.34% | 2.74% | 1.42% | 3.88% | 2.01% | 1.37% | 3.59% | 3.94% | 1.79% | 0.20% | 3.56% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSATX и BWBIX
Максимальная просадка FSATX за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSATX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSATX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -39.14% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -12.76% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -39.14% | +16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -9.26% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -11.88% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.41% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSATX и BWBIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) составляет 4.71%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FSATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSATX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 5.39% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 11.38% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 19.94% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 21.19% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 23.31% | -12.42% |