Сравнение FSAMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAMX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAMX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund | 1.25% | 34.09% | 8.34% | 11.94% | -22.32% | -2.15% | 20.39% | 21.87% | -17.13% | 38.40% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAMX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FSAMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.37% против 13.98% соответственно.
FSAMX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 8.37%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAMX и SPY
FSAMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FSAMX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FSAMX
SPY
Сравнение FSAMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAMX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.93 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.45 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.53 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 7.30 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.93 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FSAMX и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAMX и SPY
Дивидендная доходность FSAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund | 2.35% | 2.38% | 2.53% | 2.57% | 2.64% | 3.04% | 0.99% | 2.09% | 1.67% | 1.30% | 1.22% | 1.35% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FSAMX и SPY
Максимальная просадка FSAMX за все время составила -40.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAMX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.87% | -55.19% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -12.05% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -24.50% | -14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.87% | -33.72% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -6.24% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -9.09% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.52% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAMX и SPY
Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FSAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 5.31% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 9.47% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 19.05% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.06% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.92% | -0.20% |