Сравнение FSAEX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAEX и YFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund	-8.21%	19.80%	26.86%	30.61%	-18.55%	26.89%	26.23%	32.18%	-6.56%	18.19%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	8.16%	14.91%	-0.34%	16.64%	-9.15%	13.13%	18.46%	24.40%	2.18%	20.95%

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

FSAEX

1 день: -0.56%

1 месяц: -8.01%

С начала года: -8.21%

6 месяцев: -6.24%

1 год: 16.80%

3 года*: 18.69%

5 лет*: 11.91%

10 лет*: 14.62%

YFSIX

1 день: -1.07%

1 месяц: -10.67%

С начала года: 8.16%

6 месяцев: 0.34%

1 год: 22.29%

3 года*: 11.70%

5 лет*: 6.73%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Название символа

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с FSAEX:

FSAEX с FITFX FSAEX с FCGSX FSAEX с FVWSX FSAEX с MSFT FSAEX с ^GSPC FSAEX с FLCNX FSAEX с FBALX

Часто сравнивают с YFSIX:

YFSIX с DXIV YFSIX с CFIMX YFSIX с TAVFX YFSIX с YACKX YFSIX с AFIFX YFSIX с LVHI YFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий FSAEX и YFSIX

FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX

AMG Yacktman Global Fund

FSAEX

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Доходность на риск

FSAEX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSAEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAEX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSAEX	YFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	0.99	-0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.42	1.16	+0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.26	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.24	1.36	-0.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.64	4.42	+1.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAEX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSAEX	YFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	0.99	-0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.45	+0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.71	-0.04

Корреляция

Корреляция между FSAEX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и YFSIX

Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund	9.12%	7.36%	8.95%	5.50%	11.89%	20.94%	12.13%	8.60%	41.30%	14.60%	17.85%	9.61%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	0.00%	0.00%	8.68%	8.02%	4.32%	8.18%	4.76%	6.59%	0.71%	2.63%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и YFSIX

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSAEX	YFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.55%	-35.10%	+0.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.03%	-14.20%	+2.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.66%	-25.14%	+0.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.55%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.83%	-11.03%	+1.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.59%	-4.93%	+0.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.64%	4.38%	-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и YFSIX

Текущая волатильность для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) составляет 4.62%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSAEX	YFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.62%	9.23%	-4.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.70%	19.89%	-10.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.64%	21.29%	-2.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.84%	15.11%	+2.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.76%	16.20%	+2.56%

Сравнение FSAEX с YFSIX

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и YFSIX

Сравнение доходности по годам FSAEX и YFSIX

Доходность по периодам

FSAEX

YFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSAEX и YFSIX

Доходность на риск

FSAEX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

FSAEX

YFSIX

Сравнение FSAEX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSAEX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и YFSIX

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и YFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и YFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)