Сравнение FSAEX с VSTSX
FSAEX (Fidelity Series All-Sector Equity Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FSAEX returned 14.09%/yr vs 11.94%/yr for VSTSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FSAEX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.
Доходность
Сравнение доходности FSAEX и VSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSAEX показывает доходность 9.26%, а VSTSX немного ниже – 8.87%.
FSAEX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 16.80%
VSTSX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSAEX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 9.26% | 19.80% | 26.86% | 30.61% | -18.55% | 26.89% | 26.23% | 32.18% | -6.56% | 21.64% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 8.87% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Correlation
The correlation between FSAEX and VSTSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between FSAEX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAEX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
FSAEX
VSTSX
Сравнение FSAEX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSAEX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.73 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 12.20 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSAEX и VSTSX
Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и VSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAEX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -34.97% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -8.92% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.87% | -19.36% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -25.35% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -2.79% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -4.87% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.00% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAEX и VSTSX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAEX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.97% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 10.13% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 12.89% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 17.46% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.76% | +0.07% |
Сравнение комиссий FSAEX и VSTSX
FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAEX и VSTSX
Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности VSTSX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 7.67% | 7.36% | 8.95% | 5.50% | 11.89% | 20.94% | 12.13% | 8.60% | 41.30% | 14.60% | 17.85% | 9.61% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.05% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FSAEX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSAEX has higher volatility (5.47%) compared to VSTSX (4.97%). In terms of maximum drawdown, FSAEX dropped -34.55% vs VSTSX's -34.97%.
VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSAEX и VSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор