Сравнение FSAEX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAEX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAEX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | -5.26% | 19.80% | 26.86% | 30.61% | -18.55% | 26.89% | 26.23% | 32.18% | -6.56% | 21.64% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAEX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции FSAEX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.98% против 16.91% соответственно.
FSAEX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.98%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAEX и VPMAX
FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
FSAEX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
FSAEX
VPMAX
Сравнение FSAEX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAEX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.78 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.30 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.76 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 16.16 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.78 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FSAEX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAEX и VPMAX
Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 8.84% | 7.36% | 8.95% | 5.50% | 11.89% | 20.94% | 12.13% | 8.60% | 41.30% | 14.60% | 17.85% | 9.61% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок FSAEX и VPMAX
Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -48.32% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -13.75% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -25.21% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -32.65% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -8.80% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -6.61% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.20% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAEX и VPMAX
Текущая волатильность для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) составляет 5.81%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.72% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 22.09% | -11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 28.98% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 20.17% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 20.11% | -1.32% |