PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAEX с RLBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSAEX с RLBGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSAEX (Fidelity Series All-Sector Equity Fund) and RLBGX (American Funds American Balanced Fund Class R-6) are both mutual funds - FSAEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while RLBGX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, FSAEX returned 16.65%/yr vs 10.43%/yr for RLBGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FSAEX charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for RLBGX.

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и RLBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у RLBGX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции FSAEX превзошли акции RLBGX по среднегодовой доходности: 16.65% против 10.43% соответственно.

FSAEX

1 день
-0.85%
1 месяц
4.55%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.69%
1 год
29.83%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.95%
10 лет*
16.65%

RLBGX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.45%
1 год
24.34%
3 года*
17.71%
5 лет*
9.82%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSAEX и RLBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		11.92%19.80%26.86%30.61%-18.55%26.89%26.23%32.18%-6.56%21.64%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		9.60%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%

Correlation

The correlation between FSAEX and RLBGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.95

The correlation between FSAEX and RLBGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

American Funds American Balanced Fund Class R-6

Часто сравнивают с FSAEX:
FSAEX с FITFXFSAEX с FCGSXFSAEX с FVWSXFSAEX с MSFTFSAEX с ^GSPCFSAEX с FLCNXFSAEX с FBALX
Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VBIAXRLBGX с VOORLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с VINIXRLBGX с FSNUX

Доходность на риск

FSAEX vs. RLBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAEX
Ранг доходности на риск FSAEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAEX c RLBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAEXRLBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.86

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.01

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.57

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

16.12

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAEX vs. RLBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLBGX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и RLBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAEXRLBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.94

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.98

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.98

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и RLBGX

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и RLBGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSAEXRLBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-22.33%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-6.98%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.87%

-10.65%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-18.59%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-22.33%

-12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.46%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-2.46%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.54%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и RLBGX

Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSAEXRLBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.70%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

6.80%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

8.71%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

10.49%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

10.67%

+8.14%

Сравнение комиссий FSAEX и RLBGX

FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RLBGX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и RLBGX

Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности RLBGX в 7.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		7.48%7.36%8.95%5.50%11.89%20.94%12.13%8.60%41.30%14.60%17.85%9.61%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		7.85%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FSAEX and RLBGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSAEX has higher volatility (3.12%) compared to RLBGX (2.70%). In terms of maximum drawdown, FSAEX dropped -34.55% vs RLBGX's -22.33%.

RLBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSAEX и RLBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор