PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAEX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSAEX с IGIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSAEX (Fidelity Series All-Sector Equity Fund) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSAEX returned 16.75%/yr vs 15.58%/yr for IGIAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSAEX charges 0.00%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 26.41%. За последние 10 лет акции FSAEX превзошли акции IGIAX по среднегодовой доходности: 16.75% против 15.58% соответственно.

FSAEX

1 день
-0.07%
1 месяц
6.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.95%
1 год
30.94%
3 года*
24.87%
5 лет*
15.35%
10 лет*
16.75%

IGIAX

1 день
0.93%
1 месяц
11.22%
С начала года
26.41%
6 месяцев
26.85%
1 год
43.84%
3 года*
25.44%
5 лет*
14.96%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSAEX и IGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		12.88%19.80%26.86%30.61%-18.55%26.89%26.23%32.18%-6.56%21.64%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		26.41%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%

Correlation

The correlation between FSAEX and IGIAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2008 г.

0.93

The correlation between FSAEX and IGIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с FSAEX:
FSAEX с FITFXFSAEX с FCGSXFSAEX с FVWSXFSAEX с MSFTFSAEX с ^GSPCFSAEX с FLCNXFSAEX с FBALX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с PMYYXIGIAX с FSPSXIGIAX с AIVSXIGIAX с WBREOX

Доходность на риск

FSAEX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAEX
Ранг доходности на риск FSAEX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAEX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAEXIGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
3.00

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.03

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

6.59

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

23.52

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAEX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIAX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAEXIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.00

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и IGIAX

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и IGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSAEXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-79.15%

+44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-6.89%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.87%

-19.58%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-30.18%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-31.19%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-33.34%

+28.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.93%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и IGIAX

Текущая волатильность для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) составляет 2.92%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSAEXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.80%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.08%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

15.15%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

18.10%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

18.10%

+0.71%

Сравнение комиссий FSAEX и IGIAX

FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и IGIAX

Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности IGIAX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		7.42%7.36%8.95%5.50%11.89%20.94%12.13%8.60%41.30%14.60%17.85%9.61%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		2.87%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%

Часто задаваемые вопросы

FSAEX and IGIAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGIAX has higher volatility (5.80%) compared to FSAEX (2.92%). In terms of maximum drawdown, FSAEX dropped -34.55% vs IGIAX's -79.15%.

IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSAEX и IGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор