Сравнение FSAEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAEX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAEX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | -8.21% | 19.80% | 26.86% | 30.61% | -18.55% | 26.89% | 26.23% | 32.18% | -6.56% | 21.64% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAEX показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FSAEX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 14.62% против 13.75% соответственно.
FSAEX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.62%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAEX и FXAIX
FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSAEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FSAEX
FXAIX
Сравнение FSAEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAEX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.84 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.13 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.84 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSAEX и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAEX и FXAIX
Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 9.12% | 7.36% | 8.95% | 5.50% | 11.89% | 20.94% | 12.13% | 8.60% | 41.30% | 14.60% | 17.85% | 9.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSAEX и FXAIX
Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -33.79% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -12.13% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -24.50% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -33.79% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -8.89% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -3.83% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.50% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAEX и FXAIX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.24% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.08% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 18.13% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 16.88% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 18.03% | +0.73% |