PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLAAX с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLAAX с COST

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MLAAX (MainStay Winslow Large Cap Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by New York Life, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, MLAAX returned 17.09%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLAAX и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLAAX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции MLAAX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.09% против 22.03% соответственно.

MLAAX

1 день
-2.92%
1 месяц
-0.66%
С начала года
2.16%
6 месяцев
0.56%
1 год
8.07%
3 года*
20.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
17.09%

COST

1 день
0.36%
1 месяц
-6.53%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.55%
1 год
-3.54%
3 года*
24.02%
5 лет*
20.79%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLAAX и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		2.16%14.20%28.95%43.10%-31.51%25.00%36.95%33.18%3.81%32.19%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.77%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between MLAAX and COST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1995 г.

0.48

The correlation between MLAAX and COST shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с MLAAX:
MLAAX с TSLXMLAAX с LGLIXMLAAX с VOOGMLAAX с MSXAXMLAAX с VIIIXMLAAX с FRVLXMLAAX с FSPGX
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

MLAAX vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAAX
Ранг доходности на риск MLAAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLAAX c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLAAXCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.19

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
-0.14

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.25

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

-0.55

+1.98

MLAAX vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLAAX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAAX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLAAX и COST

Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLAAXCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-53.39%

-29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-14.42%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.43%

-20.74%

-14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-31.40%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-31.40%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-12.17%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.74%

-13.36%

-25.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

6.81%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MLAAX и COST

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLAAXCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.17%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

14.48%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

18.77%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

22.73%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

21.97%

+3.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAAX и COST

Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.86%, что больше доходности COST в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		23.86%24.37%22.54%10.59%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%

Часто задаваемые вопросы

MLAAX and COST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLAAX has higher volatility (8.30%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, MLAAX dropped -83.01% vs COST's -53.39%.

MLAAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLAAX и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор