Сравнение MLAAX с COST
MLAAX (MainStay Winslow Large Cap Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by New York Life, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, MLAAX returned 16.64%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLAAX и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLAAX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции MLAAX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.64% против 20.93% соответственно.
MLAAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 16.64%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам MLAAX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 4.78% | 14.20% | 28.95% | 43.10% | -31.51% | 25.00% | 36.95% | 33.18% | 3.81% | 32.19% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between MLAAX and COST is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1995 г. | 0.48 |
The correlation between MLAAX and COST shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLAAX vs. COST — Ранг доходности на риск
MLAAX
COST
Сравнение MLAAX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLAAX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.00 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -0.01 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLAAX и COST
Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLAAX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -53.39% | -29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -16.57% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.43% | -20.74% | -14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -31.40% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -31.40% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -13.59% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -13.36% | -25.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 7.28% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLAAX и COST
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 7.66% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLAAX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 7.57% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 15.00% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 19.76% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 22.90% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 22.01% | +3.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLAAX и COST
Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.26%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 23.26% | 24.37% | 22.54% | 10.59% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% |
Часто задаваемые вопросы
MLAAX and COST have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLAAX has higher volatility (7.66%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, MLAAX dropped -83.01% vs COST's -53.39%.
MLAAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLAAX и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор