Сравнение MLAAX с COST
MLAAX (MainStay Winslow Large Cap Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by New York Life, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, MLAAX returned 16.99%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLAAX и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLAAX показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции MLAAX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.99% против 22.43% соответственно.
MLAAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 16.99%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам MLAAX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 5.46% | 14.20% | 28.95% | 43.10% | -31.51% | 25.00% | 36.95% | 33.18% | 3.81% | 32.19% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between MLAAX and COST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.49 |
The correlation between MLAAX and COST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLAAX vs. COST — Ранг доходности на риск
MLAAX
COST
Сравнение MLAAX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLAAX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.44 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.99 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLAAX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.37 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.95 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.03 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MLAAX и COST
Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLAAX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -53.39% | -29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -16.02% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.43% | -20.74% | -14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -31.40% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -31.40% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -11.15% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -13.36% | -25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 9.60% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLAAX и COST
Текущая волатильность для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) составляет 3.77%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLAAX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 8.14% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 14.83% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 19.15% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 22.73% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 21.94% | +3.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLAAX и COST
Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 23.11% | 24.37% | 22.54% | 10.59% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% |
Часто задаваемые вопросы
MLAAX and COST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.14%) compared to MLAAX (3.77%). In terms of maximum drawdown, MLAAX dropped -83.01% vs COST's -53.39%.
MLAAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLAAX и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор