PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLAAX с MSXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLAAX с MSXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLAAX (MainStay Winslow Large Cap Growth Fund) and MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) are both mutual funds - MLAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by New York Life, while MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MLAAX returned 17.07%/yr vs 15.09%/yr for MSXAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MLAAX charges 0.93%/yr vs 0.52%/yr for MSXAX.

Доходность

Сравнение доходности MLAAX и MSXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLAAX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у MSXAX с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции MLAAX превзошли акции MSXAX по среднегодовой доходности: 17.07% против 15.09% соответственно.

MLAAX

1 день
0.32%
1 месяц
7.11%
С начала года
6.26%
6 месяцев
4.97%
1 год
16.12%
3 года*
22.63%
5 лет*
12.84%
10 лет*
17.07%

MSXAX

1 день
0.12%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.32%
3 года*
22.12%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLAAX и MSXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		6.26%14.20%28.95%43.10%-31.51%25.00%36.95%33.18%3.81%32.19%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		11.46%17.26%23.98%25.96%-18.52%28.13%17.86%30.69%-4.71%21.07%

Correlation

The correlation between MLAAX and MSXAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.92

The correlation between MLAAX and MSXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

NYLI S&P 500 Index Class A

Часто сравнивают с MLAAX:
MLAAX с TSLXMLAAX с LGLIXMLAAX с VOOGMLAAX с VIIIXMLAAX с FRVLXMLAAX с COSTMLAAX с FSPGX
Часто сравнивают с MSXAX:
MSXAX с VOOMSXAX с IQHIMSXAX с VVIAXMSXAX с KLGAXMSXAX с VIGAXMSXAX с SCSAXMSXAX с SPFIX

Доходность на риск

MLAAX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAAX
Ранг доходности на риск MLAAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSXAX
Ранг доходности на риск MSXAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSXAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSXAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSXAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSXAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSXAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLAAX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLAAXMSXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.47

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.36

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

3.27

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

15.18

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLAAX vs. MSXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLAAX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа MSXAX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAAX и MSXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLAAXMSXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.47

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MLAAX и MSXAX

Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и MSXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLAAXMSXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-55.48%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-8.97%

-11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.43%

-18.78%

-16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-24.78%

-14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-33.79%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

0.00%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.81%

-7.17%

-31.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

1.92%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MLAAX и MSXAX

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLAAXMSXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.83%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

8.99%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

11.87%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

16.91%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

18.07%

+7.64%

Сравнение комиссий MLAAX и MSXAX

MLAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MSXAX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAAX и MSXAX

Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%, что больше доходности MSXAX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		22.94%24.37%22.54%10.59%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		0.95%1.06%5.20%4.04%10.30%4.44%8.78%17.42%14.49%15.18%9.63%5.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MLAAX and MSXAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MLAAX has higher volatility (3.68%) compared to MSXAX (2.83%). In terms of maximum drawdown, MLAAX dropped -83.01% vs MSXAX's -55.48%.

MSXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLAAX и MSXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор