Сравнение MLAAX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
MLAAX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MLAAX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLAAX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | -12.29% | 14.20% | 28.95% | 43.10% | -31.51% | 25.00% | 36.95% | 33.18% | 3.81% | 32.19% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MLAAX показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции MLAAX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 15.03% против 15.86% соответственно.
MLAAX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 15.03%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLAAX и VOOG
MLAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
MLAAX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
MLAAX
VOOG
Сравнение MLAAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLAAX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.05 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.62 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.76 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 6.81 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLAAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.05 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между MLAAX и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLAAX и VOOG
Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.79%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 27.79% | 24.37% | 22.54% | 10.59% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MLAAX и VOOG
Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLAAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -32.73% | -50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -13.71% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -32.73% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -32.73% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -9.07% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -5.01% | -33.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 3.54% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLAAX и VOOG
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 7.04% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLAAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 7.28% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.68% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 22.28% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 21.16% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.66% | 20.65% | +5.01% |