PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLAAX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLAAX и VOOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MLAAX с VOOG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

MLAAX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLAAX или VOOG.

Доходность

Сравнение доходности MLAAX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLAAX:

0.72

VOOG:

0.81

Коэф-т Сортино

MLAAX:

0.99

VOOG:

1.14

Коэф-т Омега

MLAAX:

1.14

VOOG:

1.16

Коэф-т Кальмара

MLAAX:

0.69

VOOG:

0.81

Коэф-т Мартина

MLAAX:

2.32

VOOG:

2.71

Индекс Язвы

MLAAX:

6.67%

VOOG:

6.66%

Дневная вол-ть

MLAAX:

25.82%

VOOG:

25.20%

Макс. просадка

MLAAX:

-48.85%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

MLAAX:

-2.18%

VOOG:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, MLAAX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 2.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLAAX имеют среднегодовую доходность 14.88%, а акции VOOG немного отстают с 14.84%.

MLAAX

С начала года

3.14%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

1.81%

1 год

18.64%

3 года

21.29%

5 лет

15.75%

10 лет

14.88%

VOOG

С начала года

2.14%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

2.92%

1 год

20.09%

3 года

17.26%

5 лет

16.67%

10 лет

14.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий MLAAX и VOOG

MLAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.

MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLAAX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAAX
Ранг риск-скорректированной доходности MLAAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLAAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLAAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAAX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAAX и VOOG

Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности VOOG в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		21.85%22.54%10.61%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%10.52%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.55%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок MLAAX и VOOG

Максимальная просадка MLAAX за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и VOOG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MLAAX и VOOG

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 5.66% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...