PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRTY с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRTY с SFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и SoFi Next 500 ETF (SFYX).

FRTY и SFYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. SFYX - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FRTY и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRTY и SFYX

2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		-7.33%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.07%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%7.39%

Доходность по периодам

FRTY

1 день
0.15%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-12.57%
1 год
21.96%
3 года*
17.11%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с QQQMFRTY с VOOFRTY с MDY
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Сравнение комиссий FRTY и SFYX

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
SFYX
SoFi Next 500 ETF

Доходность на риск

FRTY vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRTYSFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRTY vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRTYSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

—

—

Корреляция

Корреляция между FRTY и SFYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и SFYX

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SFYX в 1.36%

TTM2025202420232022202120202019
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.21%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FRTY и SFYX

Загрузка...

Показатели просадок

FRTYSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.58%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и SFYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRTYSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

—

—