PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRTY с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRTY с FCUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FRTY returned 23.80%/yr vs 33.88%/yr for FCUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRTY charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 40.06%.

FRTY

1 день
0.28%
1 месяц
5.92%
С начала года
11.84%
6 месяцев
10.13%
1 год
22.76%
3 года*
23.80%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

FCUS

1 день
-2.18%
1 месяц
-0.44%
С начала года
40.06%
6 месяцев
36.58%
1 год
80.88%
3 года*
33.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRTY и FCUS

2026 (YTD)2025202420232022
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		11.84%12.82%38.86%16.81%-0.35%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		40.06%13.69%30.59%21.13%0.87%

Correlation

The correlation between FRTY and FCUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г.

0.77

The correlation between FRTY and FCUS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRTY и FCUS

Секторы
FRTY
FCUS

Технологии

32.4%
53.3%

Промышленность

26.0%
9.2%

Здравоохранение

20.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.2%

Энергетика

6.6%
17.1%

Финансовые услуги

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%
3.1%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.7%

Сырьевые материалы

0.0%
11.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

FRTY
32.4%
FCUS
53.3%

Промышленность

FRTY
26.0%
FCUS
9.2%

Здравоохранение

FRTY
20.0%
FCUS
2.6%

Коммуникационные услуги

FRTY
10.7%
FCUS
2.2%

Энергетика

FRTY
6.6%
FCUS
17.1%

Финансовые услуги

FRTY
5.2%
FCUS

-

Потребительский циклический сектор

FRTY
4.0%
FCUS
3.1%

Коммунальные услуги

FRTY
1.7%
FCUS

-

Потребительский защитный сектор

FRTY
1.0%
FCUS
3.7%

Сырьевые материалы

FRTY
0.0%
FCUS
11.1%

Недвижимость

FRTY

-

FCUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с MDYFRTY с VXFFRTY с QQQM
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK

Доходность на риск

FRTY vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRTYFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.28

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.62

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

4.59

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

15.81

-12.83

FRTY vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRTY и FCUS

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRTYFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-39.89%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-17.70%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-39.89%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-6.67%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.69%

-7.51%

-20.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

5.13%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и FCUS

Текущая волатильность для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) составляет 10.11%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что FRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRTYFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

12.56%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

26.90%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.95%

35.71%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

30.34%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

30.34%

-3.11%

Сравнение комиссий FRTY и FCUS

FRTY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и FCUS

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FCUS в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.09%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%

Часто задаваемые вопросы

FRTY and FCUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (12.56%) compared to FRTY (10.11%). In terms of maximum drawdown, FRTY dropped -53.15% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, FCUS leads with 33.88% vs 23.80% for FRTY. On fees, FRTY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FRTY has been the lower-risk option at 10.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 33.88% return vs 23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRTY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.17% for FRTY.

They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and Pinnacle. Their fees differ too: 0.60% for FRTY and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRTY и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор