Сравнение FRPH с GLRE
FRPH (FRP Holdings, Inc.) and GLRE (Greenlight Capital Re, Ltd.) are both stocks. FRPH operates in Real Estate - Services (Real Estate), while GLRE operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, FRPH returned 4.37%/yr vs -2.93%/yr for GLRE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRPH и GLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRPH показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у GLRE с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции FRPH превзошли акции GLRE по среднегодовой доходности: 4.37% против -2.93% соответственно.
FRPH
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -15.61%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- 4.37%
GLRE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- -2.93%
Сравнение доходности по годам FRPH и GLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPH FRP Holdings, Inc. | 0.79% | -25.60% | -2.58% | 16.75% | -6.82% | 26.89% | -8.55% | 8.26% | 3.98% | 17.37% |
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 0.75% | 4.14% | 22.59% | 40.12% | 3.95% | 7.25% | -27.70% | 17.29% | -57.11% | -11.84% |
Correlation
The correlation between FRPH and GLRE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2007 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
FRPH:
$0.07
GLRE:
$2.37
FRPH:
351.56
GLRE:
6.21
FRPH:
7.60
GLRE:
0.71
FRPH:
$43.13M
GLRE:
$706.45M
FRPH:
$9.98M
GLRE:
$274.94M
FRPH:
$12.78M
GLRE:
$50.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPH vs. GLRE — Ранг доходности на риск
FRPH
GLRE
Сравнение FRPH c GLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FRP Holdings, Inc. (FRPH) и Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRPH | GLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.08 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.16 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRPH | GLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.07 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.36 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.09 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.08 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FRPH и GLRE
Максимальная просадка FRPH за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки GLRE в -85.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPH и GLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRPH | GLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -85.00% | +23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -22.68% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | -22.80% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -30.73% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | -78.08% | +24.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.79% | -58.03% | +26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -42.24% | +22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 10.55% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPH и GLRE
FRP Holdings, Inc. (FRPH) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что FRPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRPH | GLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 6.75% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 18.66% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 24.70% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.70% | 26.53% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 31.81% | -0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPH и GLRE
Ни FRPH, ни GLRE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPH и GLRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FRP Holdings, Inc. и Greenlight Capital Re, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPH и GLRE
FRPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 512.00K при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
GLRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FRPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -687.00K при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
GLRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.75M при выручке в 189.66M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
FRPH and GLRE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRPH has higher volatility (9.22%) compared to GLRE (6.75%). In terms of maximum drawdown, FRPH dropped -61.53% vs GLRE's -85.00%.
GLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRPH и GLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор