PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. FRNW is actively managed, while XLU is passively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 9.98%/yr vs 13.76%/yr for XLU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%.

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и XLU

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%10.56%

Correlation

The correlation between FRNW and XLU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.38

The correlation between FRNW and XLU shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FRNW и XLU

Секторы
FRNW
XLU

Коммунальные услуги

43.3%
100.0%

Промышленность

30.1%

-

Энергетика

21.0%

-

Технологии

5.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

FRNW
43.3%
XLU
100.0%

Промышленность

FRNW
30.1%
XLU

-

Энергетика

FRNW
21.0%
XLU

-

Технологии

FRNW
5.5%
XLU

-

Сырьевые материалы

FRNW

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

FRNW

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

XLU

-

Финансовые услуги

FRNW

-

XLU

-

Здравоохранение

FRNW

-

XLU

-

Недвижимость

FRNW

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

FRNW vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
0.81

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
1.18

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.15

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

1.27

+5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

2.84

+19.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

0.81

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.40

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FRNW и XLU

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-51.98%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.18%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

-17.26%

-28.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-7.30%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-10.22%

-23.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.11%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и XLU

Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что FRNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

5.47%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

11.52%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

14.57%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

17.32%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

19.25%

+9.09%

Сравнение комиссий FRNW и XLU

FRNW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и XLU

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and XLU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (7.97%) compared to XLU (5.47%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs XLU's -51.98%.

On 3-year performance, XLU leads with 13.76% vs 9.98% for FRNW. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLU has performed better with a 13.76% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.94% for FRNW.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while XLU is Utilities Equities. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.08% for XLU.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор