PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FRNW с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRNW и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRNW и RAYS


Доходность по периодам


FRNW

1 день
0.43%
1 месяц
0.89%
С начала года
14.35%
6 месяцев
15.90%
1 год
81.48%
3 года*
2.60%
5 лет*
10 лет*

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Clean Energy ETF

Global X Solar ETF

Сравнение комиссий FRNW и RAYS

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.


Доходность на риск

FRNW vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9797
Ранг коэф-та Мартина

RAYS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRNWRAYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.15

FRNW vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FRNWRAYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и RAYS

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF
1.10%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRNW и RAYS

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и RAYS.


Загрузка...

Показатели просадок


FRNWRAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

0.00%

-59.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.42%

0.00%

-17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.23%

0.00%

-34.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и RAYS


Загрузка...

Волатильность по периодам


FRNWRAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

0.00%

+27.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

0.00%

+28.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

0.00%

+28.45%