Сравнение FRNW с RAYS
FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds. FRNW is actively managed, while RAYS is passively managed. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности FRNW и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRNW
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 33.32%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- 83.54%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRNW и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 18.45% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FRNW и RAYS
Секторы
FRNW
RAYS
Коммунальные услуги
Промышленность
Энергетика
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
FRNW
RAYS
Промышленность
FRNW
RAYS
Энергетика
FRNW
RAYS
-
Технологии
FRNW
RAYS
Сырьевые материалы
FRNW
-
RAYS
Коммуникационные услуги
FRNW
-
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
FRNW
-
RAYS
Потребительский защитный сектор
FRNW
-
RAYS
-
Финансовые услуги
FRNW
-
RAYS
-
Здравоохранение
FRNW
-
RAYS
-
Недвижимость
FRNW
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRNW vs. RAYS — Ранг доходности на риск
FRNW
RAYS
Сравнение FRNW c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRNW | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRNW | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FRNW и RAYS
Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRNW | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | 0.00% | -59.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | 0.00% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.31% | 0.00% | -33.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRNW | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 0.00% | +25.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.34% | 0.00% | +28.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 0.00% | +28.34% |
Сравнение комиссий FRNW и RAYS
FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и RAYS
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 0.94% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
FRNW has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for RAYS.
They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для FRNW и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор