PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с FELG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FRNW returned 83.54% vs 27.08% for FELG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 7.79%.

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

FELG

1 день
0.09%
1 месяц
5.20%
С начала года
7.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
27.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и FELG

2026 (YTD)202520242023
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%12.37%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		7.79%18.44%35.45%4.20%

Correlation

The correlation between FRNW and FELG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.45

The correlation between FRNW and FELG shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FRNW и FELG

Секторы
FRNW
FELG

Коммунальные услуги

43.3%
0.1%

Промышленность

30.1%
7.2%

Энергетика

21.0%
1.1%

Технологии

5.5%
53.9%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

FRNW
43.3%
FELG
0.1%

Промышленность

FRNW
30.1%
FELG
7.2%

Энергетика

FRNW
21.0%
FELG
1.1%

Технологии

FRNW
5.5%
FELG
53.9%

Сырьевые материалы

FRNW

-

FELG
0.5%

Коммуникационные услуги

FRNW

-

FELG
13.8%

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

FELG
11.5%

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

FELG
1.0%

Финансовые услуги

FRNW

-

FELG
4.7%

Здравоохранение

FRNW

-

FELG
6.3%

Недвижимость

FRNW

-

FELG
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

FRNW vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.76

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.41

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

1.68

+5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

5.75

+16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.76

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.33

-1.24

Просадки

Сравнение просадок FRNW и FELG

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-23.89%

-35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-16.17%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.25%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-3.52%

-29.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.72%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и FELG

Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FRNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

3.47%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

11.59%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

15.45%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

19.87%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

19.87%

+8.47%

Сравнение комиссий FRNW и FELG

FRNW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и FELG

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FELG в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and FELG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (7.97%) compared to FELG (3.47%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FRNW leads with 83.54% vs 27.08% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRNW has performed better with a 83.54% return vs 27.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.

FRNW has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.34% for FELG.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.18% for FELG.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор