PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с ERTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с ERTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) are both Alternative Energy Equities funds. FRNW is actively managed, while ERTH is passively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 9.98%/yr vs 3.35%/yr for ERTH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for ERTH.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и ERTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью 7.61%.

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ERTH

1 день
-0.38%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.52%
1 год
21.38%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и ERTH

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		7.61%18.47%-13.56%0.12%-27.59%5.14%

Correlation

The correlation between FRNW and ERTH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.87

The correlation between FRNW and ERTH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRNW и ERTH

Секторы
FRNW
ERTH

Коммунальные услуги

43.3%
6.5%

Промышленность

30.1%
21.0%

Энергетика

21.0%
8.5%

Технологии

5.5%
10.5%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

14.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

26.7%

Коммунальные услуги

FRNW
43.3%
ERTH
6.5%

Промышленность

FRNW
30.1%
ERTH
21.0%

Энергетика

FRNW
21.0%
ERTH
8.5%

Технологии

FRNW
5.5%
ERTH
10.5%

Сырьевые материалы

FRNW

-

ERTH
2.3%

Коммуникационные услуги

FRNW

-

ERTH

-

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

ERTH
14.3%

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

ERTH
2.1%

Финансовые услуги

FRNW

-

ERTH
0.3%

Здравоохранение

FRNW

-

ERTH

-

Недвижимость

FRNW

-

ERTH
26.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX
Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPC

Доходность на риск

FRNW vs. ERTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWERTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.29

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
1.84

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

2.66

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

7.39

+15.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. ERTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа ERTH равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWERTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.29

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.20

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FRNW и ERTH

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки ERTH в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и ERTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWERTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-64.45%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.07%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

-33.82%

-11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-27.51%

+23.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-21.47%

-11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.90%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и ERTH

Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что FRNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWERTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

5.18%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

11.81%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

16.70%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

22.84%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

22.62%

+5.72%

Сравнение комиссий FRNW и ERTH

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ERTH в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и ERTH

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ERTH в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.39%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and ERTH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (7.97%) compared to ERTH (5.18%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs ERTH's -64.45%.

On 3-year performance, FRNW leads with 9.98% vs 3.35% for ERTH. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ERTH has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRNW has performed better with a 9.98% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for ERTH.

ERTH has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.94% for FRNW.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.55% for ERTH.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и ERTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор