PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRNW с CMPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с CMPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while CMPS (COMPASS Pathways plc) is a stock. Over the past 3 years, FRNW returned 3.53%/yr vs 10.83%/yr for CMPS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и CMPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у CMPS с доходностью 80.14%.

FRNW

1 день
-2.22%
1 месяц
-7.03%
6 месяцев
6.55%
С начала года
13.37%
1 год
40.18%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMPS

1 день
-6.61%
1 месяц
8.18%
6 месяцев
70.04%
С начала года
80.14%
1 год
216.28%
3 года*
10.83%
5 лет*
-18.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и CMPS

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		13.37%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.52%
CMPS
COMPASS Pathways plc		80.14%82.54%-56.80%8.97%-63.67%-23.95%

Correlation

The correlation between FRNW and CMPS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.36

The correlation between FRNW and CMPS shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

COMPASS Pathways plc

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с VCLNFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с FDTX
Часто сравнивают с CMPS:
CMPS с ATAICMPS с DFTXCMPS с NVDACMPS с ENVBCMPS с FMEDCMPS с GDXCMPS с MLI

Доходность на риск

FRNW vs. CMPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CMPS
Ранг доходности на риск CMPS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c CMPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNWCMPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.43

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.37

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

5.70

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

14.79

-7.71

FRNW vs. CMPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа CMPS равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и CMPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNW и CMPS

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и CMPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWCMPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-96.03%

+36.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-38.22%

+20.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.14%

-81.00%

+35.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.13%

-79.00%

+60.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.83%

-74.15%

+41.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

14.69%

-9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и CMPS

Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 9.10%, в то время как у COMPASS Pathways plc (CMPS) волатильность равна 21.09%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWCMPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

21.09%

-11.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

68.60%

-48.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

90.09%

-62.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

80.08%

-51.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

82.16%

-53.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и CMPS

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как CMPS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CMPS
COMPASS Pathways plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.21%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and CMPS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMPS has higher volatility (21.09%) compared to FRNW (9.10%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs CMPS's -96.03%.

CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и CMPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор