Сравнение FRNW с APWEX

С начала года, FRNW показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у APWEX с доходностью 28.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии APWEX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APWEX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и APWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FRNW и APWEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности APWEX в 0.31%

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, примерно равная максимальной просадке APWEX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и APWEX.

Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FRNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.