Сравнение FRMCX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
FRMCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 дек. 1995 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FRMCX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRMCX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 1.50% | 7.25% | 8.47% | 11.72% | 0.62% | 29.86% | 3.70% | 44.38% | -18.39% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FRMCX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
FRMCX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.06%
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRMCX и BSCMX
FRMCX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
FRMCX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
FRMCX
BSCMX
Сравнение FRMCX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRMCX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.96 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.74 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.06 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 12.65 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRMCX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.96 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FRMCX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRMCX и BSCMX
Дивидендная доходность FRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 15.02% | 15.24% | 25.34% | 5.16% | 6.09% | 17.71% | 5.63% | 36.24% | 6.75% | 7.74% | 8.86% | 13.59% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRMCX и BSCMX
Максимальная просадка FRMCX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRMCX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRMCX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -38.12% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -13.85% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -22.34% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -7.43% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -6.10% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.35% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRMCX и BSCMX
Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что FRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRMCX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 5.72% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 12.37% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 22.03% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 17.85% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 20.69% | +4.22% |