Сравнение FRKMX с LTFIX
FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRKMX charges 0.35%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.
Доходность
Сравнение доходности FRKMX и LTFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRKMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTFIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам FRKMX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.98% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 7.69% |
Correlation
The correlation between FRKMX and LTFIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between FRKMX and LTFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRKMX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
FRKMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LTFIX
Сравнение FRKMX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRKMX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRKMX и LTFIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRKMX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -52.73% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.63% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRKMX и LTFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRKMX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.78% | — |
Сравнение комиссий FRKMX и LTFIX
FRKMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRKMX и LTFIX
Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 103.22%, что больше доходности LTFIX в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.22% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.01% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
FRKMX and LTFIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRKMX и LTFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор