Сравнение FRIFX с FSREX
FRIFX (Fidelity Real Estate Income Fund) and FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 10 years, FRIFX returned 5.34%/yr vs 5.36%/yr for FSREX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FRIFX charges 0.71%/yr vs 0.00%/yr for FSREX.
Доходность
Сравнение доходности FRIFX и FSREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRIFX показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью 1.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRIFX имеют среднегодовую доходность 5.34%, а акции FSREX немного впереди с 5.36%.
FRIFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.34%
FSREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение доходности по годам FRIFX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 3.64% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 1.59% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Correlation
The correlation between FRIFX and FSREX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2011 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between FRIFX and FSREX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRIFX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
FRIFX
FSREX
Сравнение FRIFX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIFX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.66 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.80 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 16.72 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIFX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 3.18 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.89 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.95 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FRIFX и FSREX
Максимальная просадка FRIFX за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и FSREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRIFX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -32.02% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -2.06% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -5.12% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -15.22% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -32.02% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -2.55% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.47% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIFX и FSREX
Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRIFX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.86% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 1.85% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 2.47% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 4.77% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 7.89% | +1.58% |
Сравнение комиссий FRIFX и FSREX
FRIFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIFX и FSREX
Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности FSREX в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.56% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.58% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FRIFX and FSREX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRIFX has higher volatility (1.18%) compared to FSREX (0.86%). In terms of maximum drawdown, FRIFX dropped -38.27% vs FSREX's -32.02%.
FSREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRIFX и FSREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор