Сравнение FRIFX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г.. DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FRIFX и DFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRIFX и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FRIFX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции FRIFX превзошли акции DFREX по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.99% соответственно.
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRIFX и DFREX
FRIFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Доходность на риск
FRIFX vs. DFREX — Ранг доходности на риск
FRIFX
DFREX
Сравнение FRIFX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIFX | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.16 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.32 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.29 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 1.12 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIFX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.16 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.19 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.25 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FRIFX и DFREX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIFX и DFREX
Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности DFREX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FRIFX и DFREX
Максимальная просадка FRIFX за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и DFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRIFX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -74.36% | +36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -12.22% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -33.11% | +14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -41.49% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -7.60% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -11.39% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.14% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIFX и DFREX
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.69%, в то время как у DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRIFX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 4.47% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 9.25% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 16.14% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 18.69% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 20.30% | -10.83% |