Сравнение FRIAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FRIAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRIAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 3.03% | 12.02% | 7.29% | 8.84% | -5.36% | 17.51% | 3.72% | 16.02% | -5.23% | 8.63% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FRIAX показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции FRIAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.81% против 5.04% соответственно.
FRIAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.81%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRIAX и BERIX
FRIAX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FRIAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FRIAX
BERIX
Сравнение FRIAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.57 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 3.30 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.77 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 17.74 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.57 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FRIAX и BERIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIAX и BERIX
Дивидендная доходность FRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 5.26% | 5.75% | 5.74% | 5.67% | 5.24% | 6.70% | 5.37% | 5.25% | 5.80% | 5.20% | 4.92% | 5.93% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FRIAX и BERIX
Максимальная просадка FRIAX за все время составила -43.23%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRIAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -20.34% | -22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -2.95% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -15.73% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.10% | -20.34% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -0.79% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -2.60% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.79% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIAX и BERIX
Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FRIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRIAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.55% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 4.29% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 5.38% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 5.94% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 6.00% | +3.34% |