PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с LPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRI с LPRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and LPRE (Long Pond Real Estate Select ETF) are both REIT funds. FRI is passively managed, while LPRE is actively managed. Over the past year, FRI returned 14.73% vs 18.62% for LPRE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FRI charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for LPRE.

Доходность

Сравнение доходности FRI и LPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у LPRE с доходностью 8.96%.

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%

LPRE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.89%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.03%
1 год
18.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRI и LPRE

2026 (YTD)2025
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%10.51%
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		8.96%17.18%

Correlation

The correlation between FRI and LPRE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.86

The correlation between FRI and LPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRI и LPRE

Секторы
FRI
LPRE

Недвижимость

96.2%
75.0%

Финансовые услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

25.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

FRI
96.2%
LPRE
75.0%

Финансовые услуги

FRI
2.3%
LPRE

-

Коммунальные услуги

FRI
0.8%
LPRE

-

Сырьевые материалы

FRI

-

LPRE

-

Коммуникационные услуги

FRI

-

LPRE

-

Потребительский циклический сектор

FRI

-

LPRE
25.0%

Потребительский защитный сектор

FRI

-

LPRE

-

Энергетика

FRI

-

LPRE

-

Здравоохранение

FRI

-

LPRE

-

Промышленность

FRI

-

LPRE

-

Технологии

FRI

-

LPRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

Long Pond Real Estate Select ETF

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT
Часто сравнивают с LPRE:
LPRE с DTCRLPRE с BNOLPRE с GSGLPRE с REITLPRE с SRVRLPRE с FRELLPRE с SRET

Доходность на риск

FRI vs. LPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LPRE
Ранг доходности на риск LPRE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c LPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRILPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.21

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.83

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.81

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

6.21

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. LPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPRE равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и LPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRILPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.30

-1.12

Просадки

Сравнение просадок FRI и LPRE

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки LPRE в -10.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и LPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRILPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-10.33%

-61.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-10.33%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.72%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-2.14%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.00%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и LPRE

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 3.93%, в то время как у Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRILPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.47%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.88%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

15.39%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

18.14%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

18.14%

+2.92%

Сравнение комиссий FRI и LPRE

FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LPRE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и LPRE

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности LPRE в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		1.16%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRI and LPRE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPRE has higher volatility (4.47%) compared to FRI (3.93%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs LPRE's -10.33%.

On 1-year performance, LPRE leads with 18.62% vs 14.73% for FRI. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LPRE has performed better with a 18.62% return vs 14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for LPRE.

FRI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.16% for LPRE.

They also come from different issuers: First Trust and Long Pond. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 1.00% for LPRE.

LPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRI и LPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор