Сравнение FRI с LPRE
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and LPRE (Long Pond Real Estate Select ETF) are both REIT funds. FRI is passively managed, while LPRE is actively managed. Over the past year, FRI returned 17.99% vs 19.45% for LPRE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FRI charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for LPRE.
Доходность
Сравнение доходности FRI и LPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у LPRE с доходностью 12.15%.
FRI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.93%
LPRE
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRI и LPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 16.71% | 5.72% |
LPRE Long Pond Real Estate Select ETF | 12.15% | 16.34% |
Correlation
The correlation between FRI and LPRE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between FRI and LPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRI vs. LPRE — Ранг доходности на риск
FRI
LPRE
Сравнение FRI c LPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRI | LPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.89 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 6.48 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRI и LPRE
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки LPRE в -10.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и LPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRI | LPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -10.33% | -61.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -10.33% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.61% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -2.09% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.01% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и LPRE
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRI | LPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.02% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 11.03% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 15.57% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.05% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 18.05% | +3.05% |
Сравнение комиссий FRI и LPRE
FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LPRE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и LPRE
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности LPRE в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.49% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
LPRE Long Pond Real Estate Select ETF | 1.13% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRI and LPRE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRI has higher volatility (5.30%) compared to LPRE (4.02%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs LPRE's -10.33%.
On 1-year performance, LPRE leads with 19.45% vs 17.99% for FRI. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LPRE has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LPRE has performed better with a 19.45% return vs 17.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for LPRE.
FRI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.13% for LPRE.
They also come from different issuers: First Trust and Long Pond. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 1.00% for LPRE.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRI и LPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор