PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRI с IFGL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).

FRI и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRI и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRI и IFGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		4.55%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-2.67%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 4.97% против 1.66% соответственно.

FRI

1 день
1.58%
1 месяц
-5.55%
С начала года
4.55%
6 месяцев
2.82%
1 год
6.47%
3 года*
8.59%
5 лет*
5.00%
10 лет*
4.97%

IFGL

1 день
2.48%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.05%
1 год
17.76%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VNQFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с DLR
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV

Сравнение комиссий FRI и IFGL

FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.

FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF

Доходность на риск

FRI vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.24

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.76

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.17

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

5.14

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.24

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.04

+0.13

Корреляция

Корреляция между FRI и IFGL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и IFGL

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IFGL в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.78%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок FRI и IFGL

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и IFGL.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-67.94%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.38%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-38.47%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-40.38%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-15.36%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-16.73%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.28%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и IFGL

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.33%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.49%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.61%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

14.41%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

16.16%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

16.49%

+4.57%