Сравнение FRHC с NVDA
FRHC (Freedom Holding Corp.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, FRHC returned 20.31%/yr vs 64.54%/yr for NVDA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 12.01%.
FRHC
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
Сравнение доходности по годам FRHC и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 16.71% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 8.18% |
Correlation
The correlation between FRHC and NVDA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between FRHC and NVDA shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRHC:
$0.04
NVDA:
$6.53
FRHC:
3.26K
NVDA:
31.97
FRHC:
285.83
NVDA:
0.18
FRHC:
4.10
NVDA:
20.13
FRHC:
$2.12B
NVDA:
$253.49B
FRHC:
$1.05B
NVDA:
$187.95B
FRHC:
$542.59M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. NVDA — Ранг доходности на риск
FRHC
NVDA
Сравнение FRHC c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHC | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.36 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 5.73 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHC | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.37 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.25 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.63 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок FRHC и NVDA
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -89.72% | +43.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -20.21% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -36.88% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -66.34% | +20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.31% | -11.39% | -13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -36.20% | +24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 8.30% | +14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и NVDA
Freedom Holding Corp. (FRHC) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 12.91% и 13.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 13.14% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.22% | 26.37% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.37% | 34.81% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 51.75% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 49.85% | -2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и NVDA
FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и NVDA
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and NVDA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to FRHC (12.91%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор