Сравнение FRHC с NVDA
FRHC (Freedom Holding Corp.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, FRHC returned 19.48%/yr vs 60.07%/yr for NVDA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 9.13%.
FRHC
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- 25.02%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- -11.93%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.36%
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам FRHC и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 29.45% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 8.18% |
Correlation
The correlation between FRHC and NVDA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between FRHC and NVDA shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRHC:
$9.65B
NVDA:
$4.92T
FRHC:
$0.04
NVDA:
$6.53
FRHC:
3.62K
NVDA:
31.15
FRHC:
317.15
NVDA:
0.17
FRHC:
4.55
NVDA:
19.61
FRHC:
$2.12B
NVDA:
$253.49B
FRHC:
$1.05B
NVDA:
$187.95B
FRHC:
$542.59M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. NVDA — Ранг доходности на риск
FRHC
NVDA
Сравнение FRHC c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.90 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 1.90 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHC и NVDA
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -89.72% | +43.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -20.21% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -36.88% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -66.34% | +20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -13.67% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -36.10% | +24.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.35% | 9.50% | +14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и NVDA
Freedom Holding Corp. (FRHC) имеет более высокую волатильность в 26.31% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что FRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.31% | 10.95% | +15.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 27.74% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.96% | 35.88% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 51.81% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 49.92% | -1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и NVDA
FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и NVDA
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and NVDA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (26.31%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор