Сравнение FRHC с EME
FRHC (Freedom Holding Corp.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, FRHC returned 18.64%/yr vs 45.87%/yr for EME. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.68%.
FRHC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 13.58%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- —
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
Сравнение доходности по годам FRHC и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 13.58% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.24% |
Correlation
The correlation between FRHC and EME is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between FRHC and EME shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRHC:
$0.04
EME:
$29.65
FRHC:
3.17K
EME:
27.76
FRHC:
278.17
EME:
0.65
FRHC:
3.99
EME:
2.09
FRHC:
$2.12B
EME:
$17.75B
FRHC:
$1.05B
EME:
$3.47B
FRHC:
$542.59M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. EME — Ранг доходности на риск
FRHC
EME
Сравнение FRHC c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.94 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 7.26 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHC и EME
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -70.56% | +24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -25.15% | -15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -36.19% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -36.19% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.32% | -12.79% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -15.36% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.29% | 10.18% | +13.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и EME
Freedom Holding Corp. (FRHC) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что FRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 10.65% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 26.55% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 38.62% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.95% | 33.44% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 33.04% | +14.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и EME
FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и EME
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and EME have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (13.08%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор