Сравнение FRFZX с ISD
FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) and ISD (PGIM High Yield Bond Fund) are both mutual funds - FRFZX is a Bank Loan fund managed by PGIM, while ISD is a High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, FRFZX returned 5.35%/yr vs 6.82%/yr for ISD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FRFZX charges 0.70%/yr vs 0.02%/yr for ISD.
Доходность
Сравнение доходности FRFZX и ISD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRFZX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у ISD с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции FRFZX уступали акциям ISD по среднегодовой доходности: 5.35% против 6.82% соответственно.
FRFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 2.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 5.35%
ISD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- -7.84%
- С начала года
- -7.71%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам FRFZX и ISD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 2.82% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.71% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 3.59% |
Correlation
The correlation between FRFZX and ISD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRFZX vs. ISD — Ранг доходности на риск
FRFZX
ISD
Сравнение FRFZX c ISD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRFZX | ISD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 0.99 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | -0.10 | +6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | -0.25 | +19.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRFZX и ISD
Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки ISD в -38.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и ISD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRFZX | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.95% | -38.88% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -13.52% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -13.94% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.85% | -25.45% | +17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.95% | -38.88% | +16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.68% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -5.63% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 5.50% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRFZX и ISD
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) составляет 0.57%, в то время как у PGIM High Yield Bond Fund (ISD) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRFZX | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 2.88% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 9.76% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 11.25% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 13.36% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 14.58% | -10.61% |
Сравнение комиссий FRFZX и ISD
FRFZX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISD в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRFZX и ISD
Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности ISD в 9.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 7.32% | 7.65% | 8.76% | 8.86% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.89% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
Часто задаваемые вопросы
FRFZX and ISD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISD has higher volatility (2.88%) compared to FRFZX (0.57%). In terms of maximum drawdown, FRFZX dropped -21.95% vs ISD's -38.88%.
FRFZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRFZX и ISD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор