PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRESX с REX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRESX с REX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и REX American Resources Corporation (REX).

FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FRESX и REX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и REX American Resources Corporation (REX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRESX и REX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		3.33%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%
REX
REX American Resources Corporation		37.56%55.05%-11.86%48.46%-0.44%30.67%-10.36%20.33%-17.73%-16.16%

Доходность по периодам

С начала года, FRESX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у REX с доходностью 37.56%. За последние 10 лет акции FRESX уступали акциям REX по среднегодовой доходности: 4.56% против 17.02% соответственно.

FRESX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.33%
6 месяцев
2.45%
1 год
2.35%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.05%
10 лет*
4.56%

REX

1 день
-2.44%
1 месяц
24.02%
С начала года
37.56%
6 месяцев
44.35%
1 год
131.44%
3 года*
45.97%
5 лет*
24.51%
10 лет*
17.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

REX American Resources Corporation

Часто сравнивают с FRESX:
FRESX с FSRNXFRESX с FRIFXFRESX с FRELFRESX с VGSLXFRESX с VNQFRESX с FSREXFRESX с FIREX
Часто сравнивают с REX:
REX с GPREREX с ALTOREX с SPYREX с BIOXREX с COSTREX с XLEREX с ADX

Доходность на риск

FRESX vs. REX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
REX
Ранг доходности на риск REX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRESX c REX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и REX American Resources Corporation (REX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRESXREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

4.07

-3.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

4.54

-4.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.61

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

15.03

-14.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

38.85

-37.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRESX vs. REX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа REX равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и REX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRESXREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

4.07

-3.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.27

+0.10

Корреляция

Корреляция между FRESX и REX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и REX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как REX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		4.49%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%
REX
REX American Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и REX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке REX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и REX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRESXREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-74.42%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-9.10%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-41.59%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-65.51%

+24.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-6.85%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-30.49%

+19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.52%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и REX

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) составляет 4.32%, в то время как у REX American Resources Corporation (REX) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что FRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRESXREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

14.43%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

24.19%

-15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

32.51%

-16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

45.64%

-26.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

47.07%

-26.50%