Сравнение FRESX с FSENX
FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - FRESX is a REIT fund managed by Fidelity, while FSENX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FRESX returned 5.19%/yr vs 9.68%/yr for FSENX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FRESX charges 0.71%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.
Доходность
Сравнение доходности FRESX и FSENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRESX показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 35.02%. За последние 10 лет акции FRESX уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 5.19% против 9.68% соответственно.
FRESX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.19%
FSENX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 35.02%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- 51.42%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам FRESX и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 9.92% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 35.02% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
Correlation
The correlation between FRESX and FSENX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1986 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between FRESX and FSENX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRESX vs. FSENX — Ранг доходности на риск
FRESX
FSENX
Сравнение FRESX c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRESX | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 5.42 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 15.96 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRESX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.74 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.81 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FRESX и FSENX
Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FSENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRESX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -76.24% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -9.95% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -25.85% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -28.02% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -72.11% | +31.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -5.09% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -17.01% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.37% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и FSENX
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что FRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRESX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 7.60% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 15.35% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 19.70% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 27.26% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 30.96% | -10.40% |
Сравнение комиссий FRESX и FSENX
FRESX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и FSENX
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FSENX в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.22% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.59% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
FRESX and FSENX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSENX has higher volatility (7.60%) compared to FRESX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FRESX dropped -76.34% vs FSENX's -76.24%.
FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRESX и FSENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор