Сравнение FREL с XLRI
FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FREL is passively managed, while XLRI is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FREL charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности FREL и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
FREL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.97%
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREL и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 11.53% | -1.88% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between FREL and XLRI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREL vs. XLRI — Ранг доходности на риск
FREL
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FREL c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREL | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREL и XLRI
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREL | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -7.12% | -35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.54% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -1.65% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREL | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 10.99% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 10.99% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 10.99% | +9.73% |
Сравнение комиссий FREL и XLRI
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и XLRI
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.28% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FREL and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 3.28% for FREL.
FREL is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FREL and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для FREL и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор