Сравнение FREL с RWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR).
FREL и RWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FREL и RWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREL и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.04% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции RWR по среднегодовой доходности: 5.19% против 4.42% соответственно.
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
RWR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и RWR
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RWR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FREL vs. RWR — Ранг доходности на риск
FREL
RWR
Сравнение FREL c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREL | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.48 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 2.04 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREL | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FREL и RWR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и RWR
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности RWR в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и RWR
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и RWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREL | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -74.92% | +32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -13.42% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -32.58% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -44.39% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -5.89% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -13.19% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.15% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и RWR
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеют волатильность 4.59% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREL | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.64% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.26% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 17.00% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.01% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 21.51% | -0.84% |