PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с RWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREL с RWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds - FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FREL returned 5.67%/yr vs 5.15%/yr for RWR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FREL charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for RWR.

Доходность

Сравнение доходности FREL и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции RWR по среднегодовой доходности: 5.67% против 5.15% соответственно.

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%

RWR

1 день
0.27%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.50%
1 год
15.44%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREL и RWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		11.08%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%

Correlation

The correlation between FREL and RWR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.97

The correlation between FREL and RWR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FREL и RWR

Секторы
FREL
RWR

Недвижимость

97.6%
98.6%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

FREL
97.6%
RWR
98.6%

Сырьевые материалы

FREL
1.2%
RWR

-

Коммуникационные услуги

FREL
0.4%
RWR

-

Технологии

FREL
0.3%
RWR

-

Энергетика

FREL
0.1%
RWR

-

Финансовые услуги

FREL
0.0%
RWR
0.0%

Потребительский циклический сектор

FREL

-

RWR

-

Потребительский защитный сектор

FREL

-

RWR

-

Здравоохранение

FREL

-

RWR

-

Промышленность

FREL

-

RWR

-

Коммунальные услуги

FREL

-

RWR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

SPDR Dow Jones REIT ETF

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET
Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS

Доходность на риск

FREL vs. RWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELRWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.16

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.63

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.93

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

6.55

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. RWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа RWR равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и RWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELRWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.16

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FREL и RWR

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и RWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRELRWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-74.92%

+32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.04%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-18.85%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

-32.58%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-44.39%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-3.09%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-13.11%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.36%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и RWR

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 3.75%, в то время как у SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRELRWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.09%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.51%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

13.39%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

19.01%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

21.51%

-0.84%

Сравнение комиссий FREL и RWR

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RWR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и RWR

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности RWR в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.44%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FREL and RWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWR has higher volatility (4.09%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs RWR's -74.92%.

On 10-year performance, FREL leads with 5.67% vs 5.15% for RWR. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FREL has performed better with a 5.67% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for RWR.

RWR has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 3.34% for FREL.

FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FREL and 0.25% for RWR.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREL и RWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор