Сравнение FREL с FIS
FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) is REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index, while FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FREL returned 5.66%/yr vs -3.98%/yr for FIS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FREL и FIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 15.20%, что значительно выше, чем у FIS с доходностью -34.58%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции FIS по среднегодовой доходности: 5.66% против -3.98% соответственно.
FREL
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.66%
FIS
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -31.48%
- С начала года
- -34.58%
- 1 год
- -44.55%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- -20.12%
- 10 лет*
- -3.98%
Сравнение доходности по годам FREL и FIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 15.20% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -34.58% | -15.85% | 36.96% | -8.21% | -36.46% | -21.90% | 2.71% | 37.19% | 10.32% | 26.04% |
Correlation
The correlation between FREL and FIS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between FREL and FIS shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREL vs. FIS — Ранг доходности на риск
FREL
FIS
Сравнение FREL c FIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREL | FIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.74 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.85 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -1.38 | +7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREL и FIS
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки FIS в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREL | FIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -72.46% | +29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -52.48% | +44.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -56.55% | +39.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -71.65% | +37.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -72.46% | +29.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -68.88% | +68.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -19.91% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 32.33% | -29.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и FIS
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREL | FIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 10.55% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 26.48% | -15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 31.73% | -17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 33.76% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 30.02% | -9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и FIS
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности FIS в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 3.94% | 2.41% | 1.78% | 3.46% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.17% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
FREL and FIS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIS has higher volatility (10.55%) compared to FREL (5.23%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs FIS's -72.46%.
FREL currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FREL и FIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор