Сравнение FREL с BLDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG).
FREL и BLDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FREL и BLDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREL и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | 13.40% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | -0.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью -0.71%.
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
BLDG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и BLDG
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.
Доходность на риск
FREL vs. BLDG — Ранг доходности на риск
FREL
BLDG
Сравнение FREL c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREL | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.47 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.73 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.58 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 2.11 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREL | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.47 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FREL и BLDG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и BLDG
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности BLDG в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и BLDG
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и BLDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREL | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -27.25% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.80% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -27.25% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -8.75% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -9.44% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.98% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и BLDG
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FREL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREL | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.17% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 7.34% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 13.30% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.22% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 15.60% | +5.07% |